什么是量化交易？10分钟搞懂核心概念
定义先行：量化交易(Quantitative Trading) = 用数学模型和程序，把交易规则写成代码自动执行。四大核心：策略、回测、风控、执行。
核心要点
- 策略=买卖规则集合
- 回测=历史数据验证
- 风控=亏损控制规则
- 执行=订单落地(注意滑点)
一、量化交易的4个核心概念
什么是📊 量化交易四大核心？
| 概念 | 解释 | 大白话 |
|---|---|---|
| 策略(Strategy) | 买卖规则集合 | 什么时候买、什么时候卖 |
| 回测(Backtest) | 历史数据验证 | 用过去的数据假装交易一遍 |
| 风控(Risk) | 亏损控制规则 | 最多亏多少就停 |
| 执行(Execution) | 订单落地 | 实际下单(注意滑点!) |
二、常见策略类型(新手必知)
1. 趋势跟随(Trend Following)
涨了追涨，跌了追跌(顺势)。典型：均线交叉、突破策略。优点是牛市吃大肉，缺点是震荡市反复止损。
2. 均值回归(Mean Reversion)
涨多了会跌回来，跌多了会反弹(逆势)。典型：布林带、RSI超买超卖。适合震荡市，趋势市容易被打脸。
3. 套利(Arbitrage)
同一资产在不同平台价格不同，低买高卖赚差价。利润薄但风险低(注意资金费率)。
4. 网格交易(Grid)
设定价格区间，跌了买、涨了卖，反复吃震荡收益。适合波动大的山寨币。
三、量化交易完整流程
想法 → 写策略代码 → 回测 → 优化参数 → 模拟盘 → 小资金实盘 → 持续监控。每一步都有坑，尤其是回测(手续费/滑点/过拟合)，详见本站《手续费与滑点建模》和《过拟合识别》。
提醒：量化 ≠ 稳赚。全世界最聪明的对冲基金也有亏损年。任何声称"量化稳赚"的都是骗子。
❓ 常见问题
量化交易合法吗?
个人用自有资金量化交易是合法的(国内)。注意：不要用他人资金/承诺收益(涉嫌非法集资)。
需要多少钱才能做量化?
学习免费。实盘建议500U起步(太多亏不起，太少手续费占比高)。
量化交易要盯盘吗?
程序自动执行，不用盯。但建议每天看一次日志+每周复盘。
